Các lần quẹt diêm diễn ra theo một thứ tự hợp tình hợp lý với hoàn cảnh và tâm lý của cô bé bán diêm. Tất cả những lần quẹt diêm của cô bé bán diêm đều là xen lẫn hiện thực và mộng tưởng. Khi que diêm sáng lên, cô bé rơi vào thế giới tươi đẹp mộng tưởng tốt đẹp, nơi mà cô bé được yêu thương, ấm no và hạnh phúc. Khi que diêm tắt đi thì cô bé lại rơi vào hiện thực đau đớn, khổ đau. Hiện thực và mộng tưởng cứ đan xen nhau chỉ qua những que diêm của cô bé. 

Ở lần quẹt diêm thứ nhất, lò sưởi hiện ra vì cô bé chỉ mong có một chiếc lò sưởi vì lúc đó cảm giác rõ ràng nhất của cô bé đó chính là rét mướt. Que diêm thứ nhất sáng lên thể hiện mong nguyện được sưởi ấm.

Ở lần quẹt diêm thứ hai, bàn thức ăn hiện ra vì cô bé lại mong được ăn no. Que diêm thứ hai sáng lên thể hiện mong nguyện được ăn no của cô bé. 

Ở lần quẹt diêm thứ ba, bà ngoại yêu dấu của cô bé hiện ra vì cô bé mong ước được sống trong yêu thương và hạnh phúc. Que diêm thứ ba sáng lên thể hiện mong nguyện được yêu thương và hạnh phúc của cô bé đáng thương