Đôn-ki-hô-tê là một lão quý tộc nghèo vì quá say mê truyện hiệp sĩ nên muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ, cùng đi với lão là giám mã Xan-chô-pan-xa. Một lần, hai người đi trên một cánh đồng thì Đôn-ki-hô-tê nhìn thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió lại tưởng là ba bốn chục tên khổng lồ cần tiêu diệt. Mặc dù đã được Xan chô can ngăn rằng đó chỉ là những chiếc cối xay gió bình thường nhưng Đôn - ki vẫn thúc ngựa Rô-xi-nan-tê xông lên để giao chiến với những chiếc cối. Đôn- ki-hô-tê thì cố gắng hết mình để đấu tranh tiêu diệt những chiếc cối xay gió không lồ còn Xan-chô thì lại đúng một góc để nhìn. Gió thổi mạnh làm cánh quạt quay kéo theo ngựa và người lão văng ra xa. Xan-chô-pan-xa thúc lừa đến đỡ Đôn-ki-hô-tê. Dù đau đến cỡ nào nhưng lão cũng không rên rỉ, không ăn uống gì và đêm đến thì thức trắng vì nghĩ đến tình nương do học hỏi ở các câu chuyện cổ tích. Còn Xan-cho-pan-xa hơi đau một tí là rên rỉ, ăn ngon lành và ngủ một mạch đến sáng.