Đôn-ki-hô-tê là một lão quý tộc nghèo vì quá say mê truyện hiệp sĩ nên muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ, cùng đi với lão là giám mã Xan-chô-pan-xa. Một lần, hai thầy trò đi trên một cánh đồng. Đôn-ki-hô-tê nhìn thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió lại tưởng là ba bốn chục tên khổng lồ. Lão thúc ngựa Rô-xi-nan-tê xông lên chẳng thèm để ý đến giám mã Xan-chô-pan-xa đang hét bảo lão đừng xông vào đánh nhau với cối xay gió. Gió thổi mạnh làm cánh quạt quay kéo theo ngựa và người lão văng ra xa. Xan-chô-pan-xa thúc lừa đến đỡ Đôn-ki-hô-tê. Tuy vậy, dù đau đến cỡ nào nhưng lão cũng không rên rỉ, không ăn uống gì và đêm đến thì thức trắng vì nghĩ đến tình nương. Còn Xan-chi-pan-xa hơi đau một tí là rên rỉ, ăn ngon lành vừa đi vừa chè chén, đêm đến, bác lăn ra ngủ một mạch đến sáng.

Đôn Ki-hô-tê là một quý tộc nghèo với mong muốn trở thành hiệp sĩ nên đã cùng Xan-chô Pan-xa đi phiêu lưu khắp nơi, trừ gian diệt ác. Trên đường đi, đến cánh đồng, hai thầy trò gặp những chiếc cối xay gió. Mặc cho Xan-chô khuyên can nhưng Đôn–ki-hô-tê vẫn cho rằng trước mặt là những tên khổng lồ xấu xa cần tiêu diệt. Đôn–ki–hô-tê lăm lăm ngọn giáo một mình một ngựa xông vào chiếc cối xay gió gần nhất. Lúc đó vừa lúc gió nổi lên, cánh quạt hất chàng hiệp sĩ ngã lộn xuống đất, ngọn giáo gãy tan tành. Xan-chô chạy đến cứu chủ. Đôn–ki-hô-tê rất đau nhưng không rên vì nghĩ mình là hiệp sĩ. Đôn ki-hô-tê không ăn uống và thức để nghĩ đến tình nương. Hai thầy trò tiếp tục lên đường tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới.