Hai thầy trò Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô trên đường đi tìm những chiến công thì phát hiện ba bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng. Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng đó là những tên khổng lồ và quyết giao chiến. Xan-chô biết sự nhầm lẫn, can ngăn nhưng không thành. Đôn Ki-hô-tê cầm giáo xông vào, bỗng gió nổi lên, cối xay gió chuyển động và Đôn Ki-hô-tê ngã kềnh. Xan-chô chạy đến cứu chủ. Đôn Ki-hô-tê ngã đau nhưng không kêu ca vì cho mình là “hiệp sĩ giang hồ”, còn giải thích lí do bại trận là do pháp sư Phơ-re-xtôn thù nghịch. Hôm sau, hai thầy trò tiếp tục lên đường tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mớ

Đôn-ki-hô-tê là một lão quý tộc nghèo vì quá say mê truyện hiệp sĩ nên muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ, cùng đi với lão là giám mã Xan-chô-pan-xa. Một lần, hai thầy trò đi trên một cánh đồng. Đôn-ki-hô-tê nhìn thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió lại tưởng là ba bốn chục tên khổng lồ. Lão thúc ngựa Rô-xi-nan-tê xông lên chẳng thèm để ý đến giám mã Xan-chô-pan-xa đang hét bảo lão đừng xông vào đánh nhau với cối xay gió. Gió thổi mạnh làm cánh quạt quay kéo theo ngựa và người lão văng ra xa. Xan-chô-pan-xa thúc lừa đến đỡ Đôn-ki-hô-tê. Tuy vậy, dù đau đến cỡ nào nhưng lão cũng không rên rỉ, không ăn uống gì và đêm đến thì thức trắng vì nghĩ đến tình nương. Còn Xan-cho-pan-xa hơi đau một tí là rên rỉ, ăn ngon lành vừa đi vừa chè chén, đêm đến, bác lăn ra ngủ một mạch đến sáng.