Để cho đúng mốt của hiệp sĩ lang thang là phải có người tình xinh đẹp, lão chợt nhớ đến một phụ nữ nông dân mà lão thầm yêu từ hồi còn trai trẻ và đặt cho mụ cái tên rất quý phái là công nương Đuyn-xi-nê-a. Lão thuê một bác nông dân hàng xóm béo lùn tên là Xan-chô Pan-xa làm giám mã kiêm hộ vệ. Hai thầy trò bắt đầu chuyến phiêu lưu diệt ác, trừ gian.

Thấy tình cảnh của chủ như vậy, Xan-chô Pan-xa vội thúc lừa chạy đến cứu, và khi tới nơi thì thấy chủ nằm không cựa quậy. “Giúp tôi với, lạy Chúa, Xan-chô nói, tôi đã chẳng bảo ngài rằng phải coi chừng cẩn thận đấy ư, rằng đó chỉ là những chiếc cối xay gió, ai chẳng biết thế, trừ kẻ nào đầu óc cũng quay cuồng như cối xay Ị”. Giám mã Xan-chô nói rất đúng tâm trạng của Đôn Ki-hô-tê lúc này. Nhưng trong tình thế dở cười dở khóc ấy, lão vẫn ngoan cố cho rằng việc làm của mình là đúng và vẫn tự lừa dối bằng những lời lẽ hoa mĩ hoang đường, bịa đặt: Thôi im đi, anh bạn Xan-chô… chuyện chinh chiến thường biến hoá khôn lường chứ không như các chuyện khác; bởi lẽ, ta cho rằng, và đúng là như thế, chính lão pháp sư Phơ-re-xtôn trước đây đã đánh cắp thư phòng và sách vở của ta, bây giờ lại biến những tên khổng lồ kia thành cối xay gió để tước đi của ta niềm vinh quang đánh bại chúng, vì lão thâm thù ta lắm cơ; nhưng rồi các pháp thuật xấu xa của lão cũng sẽ không thể nào đối chọi với thanh kiếm lợi hại của ta. Đến nước này thì giám mã Xan-chô chỉ còn biết lắc đầu và cầu Chúa hết sức phù hộ cho và nâng Đôn Ki-hô-tê dậy, đỡ lão ngồi tại trên lưng con Rô-xi-nan-tê cũng bị toạc nửa vai!